Administrateurs vous êtes « honorables et compétents »

Objectifs : Repartir avec les clés de Solvabilité II pour assurer votre rôle de « fit and proper »

PUBLICS
Administrateurs

DURÉE
2 journées

LES BASES DE SOLVABILITÉ I

• Les principes fondamentaux de l’assurance
  • Inversion du cycle de production, anti-sélection et sélection adverse
  • La tarification d’un contrat santé ou comment utiliser la méthode coût moyen fréquence
  • Les provisions techniques en assurance : sont-elles réglementaires ? Comment sont-elles évaluées sous Solvabilité I ?
  • Quid des provisions mathématiques ?
  • La marge de solvabilité en assurance : à quoi sert-elle et comment est-elle calculée sous Solvabilité I ?
• Comprendre les risques
  • Distinguer risque et danger
  • Classification des risques par ordre de gravité
  • Les quatre attitudes face à un risque : acceptation, prévention, réduction et transfert
  • Le diagramme d’Ishikawa appliqué à l’assurance
  • Les risques du point de vue des assurés
• Mesurer les conséquences de la volatilité des paramètres en assurance
  • Les trois sources de profit ou de perte en assurance
  • Impact de la baisse du taux financier sur le besoin de marge
  • Impact d’une augmentation des charges d’exploitation sur le résultat technique et le besoin de marge
  • Impact d’une sous-tarification ou d’un sous-provisionnement sur le résultat technique et le besoin de marge

SOLVABILITÉ II : CE QU’IL FAUT SAVOIR

• Administrateurs : vous êtes honorables et compétents
  • L’obligation d’honorabilité et de compétence : ce que dit l’article 42 de la directive Solvabilité II
  • Qu’entend-on par « honorable » ?
  • Quid de la notion de « compétences » ?
• Les raisons de la mise en place de la directive Solvabilité II
  • Les limites de Solvabilité I
  • Les objectifs de Solvabilité II
• Les notions à maitriser pour compléter et analyser les QRT
  • La pieuvre de Solvabilité II
  • SCR, MCR, provision Best Estimate, Tier 1, etc.
  • Le bilan Solvabilité I versus Solvabilité II
• La gouvernance sous Solvabilité II
  • Les quatre fonctions clés
  • La règle des quatre yeux
  • L’AMSB et le rôle du conseil d’administration
  • Les trois lignes de défense
• L’évaluation interne des risques et de la solvabilité
  • Définition du processus ORSA
  • Les notions à connaitre : appétence aux risques, besoin global de solvabilité, profil de risque, limite de risque, plan stratégique, etc…
  • La mise en place de l’ORSA au sein d’un organisme assureur
• Le pilier III de la directive
  • Quels reportings ?
  • Pour qui ?